Qlib：一個(gè)開源的AI量化投資平臺(tái)

Qlib于2025-05-26發(fā)布在Ai產(chǎn)品

Qlib是什么？

Qlib是微軟在 GitHub 上開源的一個(gè)完整的量化投資平臺(tái)，目前獲得了超過 20,000 個(gè)星標(biāo)。Qlib 搭建在高效的數(shù)據(jù)處理引擎之上，整合了 30 多種量化模型，支持多種機(jī)器學(xué)習(xí)方法，如監(jiān)督學(xué)習(xí)和強(qiáng)化學(xué)習(xí)。它具備高效數(shù)據(jù)處理、自動(dòng)化研究工具以及適應(yīng)市場(chǎng)動(dòng)態(tài)等功能，適合在金融領(lǐng)域進(jìn)行研究的開發(fā)者使用。

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Qlib功能特點(diǎn)

全流程支持：涵蓋量化投資的整個(gè)鏈條，包括數(shù)據(jù)預(yù)處理、模型訓(xùn)練、回測(cè)等，從 alpha 因子挖掘、風(fēng)險(xiǎn)建模到投資組合優(yōu)化和訂單執(zhí)行。
多樣化的機(jī)器學(xué)習(xí)建模范式：支持監(jiān)督學(xué)習(xí)、市場(chǎng)動(dòng)態(tài)建模和強(qiáng)化學(xué)習(xí)等多種建模范式。
豐富的模型庫(kù)：內(nèi)置了多種機(jī)器學(xué)習(xí)模型，如 GBDT、MLP、LSTM、GRU、ALSTM、GATs 等。
自動(dòng)量化研究工作流程：提供名為 qrun 的工具，可自動(dòng)運(yùn)行整個(gè)工作流程，包括構(gòu)建數(shù)據(jù)集、訓(xùn)練模型、回測(cè)和評(píng)估。
可定制的量化研究工作流程：模塊化接口設(shè)計(jì)，允許研究人員通過代碼構(gòu)建自己的工作流程。
適應(yīng)市場(chǎng)動(dòng)態(tài)：提供滾動(dòng)重訓(xùn)練和 DDG-DA 等解決方案，以適應(yīng)市場(chǎng)動(dòng)態(tài)。
數(shù)據(jù)集動(dòng)物園：內(nèi)置了多個(gè)數(shù)據(jù)集，如 Alpha360 和 Alpha158。
高性能數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施：采用二進(jìn)制數(shù)據(jù)存儲(chǔ)和內(nèi)存緩存，數(shù)據(jù)處理效率高。

Qlib使用場(chǎng)景

股票預(yù)測(cè)模型構(gòu)建與回測(cè)：可以方便地構(gòu)建股票預(yù)測(cè)模型并進(jìn)行回測(cè)，輸出策略的各項(xiàng)指標(biāo)，如年化收益率、信息比率、最大回撤等，并提供豐富的可視化分析工具。
高頻交易策略開發(fā)：支持高頻交易策略的開發(fā)和優(yōu)化，提升交易效率。
投資組合管理：評(píng)估和優(yōu)化投資組合，平衡風(fēng)險(xiǎn)與收益。
策略分析與實(shí)驗(yàn)管理：記錄實(shí)驗(yàn)過程，分析策略表現(xiàn)，輔助投資決策。